اندازه گیری خطای پیش بینی شاخص کل بورس تهران با استفاده از روش های سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و آرما
نویسندگان
چکیده
هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سری زمانی فازی مرتبه اول، دوم و سوم و روش آرما و آزمون دقت پیش بینی هر یک از این روش ها است. برای این منظور rmse و مقادیر تعدیل شده آن را بر اساس سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و مقادیر زبانی بین 5 تا 15 محاسبه و کمترین rmse انتخاب شد. بر اساس این انتخاب شاخص کل بورس برای هر یک از سالهای دوره یازده ساله این مطالعه (88-1378) به روش های فازی و فازی تعدیل شده و روش آرما و آرمای تعدیل شده محاسبه شد و با شاخص واقعی بازار مقایسه گردید. نتایج آزمون دایبولد ماریانو نشان داد که در 7 سال از 11 سال دوره مورد مطالعه خطای پیش بینی روش آرما کمتر از روش فازی است. اما در 4 سال بقیه بین دقت پیش بینی دو روش تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
منابع مشابه
اندازه گیری خطای پیش بینی شاخص کل بورس تهران با استفاده از روش‌های سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و آرما
هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سری زمانی فازی مرتبه اول، دوم و سوم و روش آرما و آزمون دقت پیش بینی هر یک از این روش ها است. برای این منظور RMSE و مقادیر تعدیل شده آن را بر اساس سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و مقادیر زبانی بین 5 تا 15 محاسبه و کمترین RMSE انتخاب شد. بر اساس این انتخاب شاخص کل بورس برای هر یک از سالهای دوره یازده ساله این مطالعه (88-1378) ...
متن کاملپیش بینی شاخص بازار بورس تهران با استفاده از مدل سری زمانی فازی مرتبه بالا و الگوریتم شبیه سازی تبرید
During the recent years extensive researchs have been done on fuzzy time series. Since length of intervals affect the forecasting results in these models, doing research in this area became an interesting topic for time series researchers, there are some studies on this issue but their results are not good enough. In this study, we propose a novel simulated annealing heuristic algorithm is use...
متن کاملپیش بینی شاخص بورس تهران با استفاده از سری زمانی فازی بر اساس تعریف نرخ بازده
در سالیان اخیر تحقیقات گسترده ای برروی مدل ها ی سری زمانی فازی انجام شده است اما در بسیاری از این تحقیقات، همواره فضای مسئله و بازه های مربوطه، بر اساس سطوح داده ها ی سری زمانی تعیین شده است. در این تحقیق با نگاهی جدید به تعیین فضای مسئله و استفاده از مفهوم نرخ بازده در بازارهای مالی، نوع جدیدی از فضای مسئله بر اساس نرخ بازده برای کاربرد در بازار های مالی و پیش بینی سری های زمانی مالی ارائه شده...
متن کاملپیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار با استفاده از سری زمانی فازی چندگانه
چکیده در این مطالعه از روش سری زمانی فازی برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) در سالهای 78 الی 88 استفاده شده است . به این صورت که داده های هرسال به دو بخش آموزشی و آزمایشی تقسیم شده و در هر سال از این روش برای پیش بینی داده های آزمایشی استفاده گردیده است . به منظور سنجش کارایی روش پیشنهادی ، این روش با روش آرما بر اساس متدلوژی باکس _جنکینز مورد مقایسه قرار گرفته است ، همچنین...
15 صفحه اولپیش بینی شاخص بورس تهران با استفاده از سری زمانی فازی بر اساس تعریف نرخ بازده
در سالیان اخیر تحقیقات گسترده ای برروی مدل ها ی سری زمانی فازی انجام شده است اما در بسیاری از این تحقیقات، همواره فضای مسئله و بازه های مربوطه، بر اساس سطوح داده ها ی سری زمانی تعیین شده است. در این تحقیق با نگاهی جدید به تعیین فضای مسئله و استفاده از مفهوم نرخ بازده در بازارهای مالی، نوع جدیدی از فضای مسئله بر اساس نرخ بازده برای کاربرد در بازار های مالی و پیش بینی سری های زمانی مالی ارائه شده...
متن کاملپیش بینی شاخص کل قیمت بورس تهران با استفاده از ترکیب خبرگان
پیش بینی در بازارهای مالی همواره مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران بوده است. در این میان پیش بینی شاخص بازار از اهمیت ویژهای برخوردار است، به طوری که همزمان با توسعه ی مدل های سری زمانی، روش های پیش بینی شاخص در بازارهای مالی نیز بسیار توسعه یافته اند. در این مقاله با استفاده از ترکیب خبرگان، مدلی برای پیش بینی شاخص بورس تهران ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل ارا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ISSN 2251-9165
دوره 4
شماره 15 2013
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023